ოქრო NYMEX(უნც.)  1.303.95  +0.68%    |    პლატინა (უნც.)  835.85  +1.12%    |    ვერცხლი (უნც.)  15.383  +1.40%    |    პალადიუმი NYMEX  1.523.60  +0.59%    |    ნიკელი (ტონა)  12.987.5  +0.62%    |    ალუმინი (ტონა)  1.908.5  +0.33%    |    ნავთობი (Brent)  66.98  -0.37%    |    გაზი(NYMEX)  2.830  -0.91%    |    შაქარი LIFFE (ტონა)  12.40  -0.16%    |    ყავა(Robusta), USD (ტონა)  96.97  -0.19%    |    ხორბალი (ტონა)  451.38  -0.14%    |   
 USD 2.8657        EUR 3.0689        GBP 3.6108        RUB 4.3259        UAH 0.9727        AZN 1.689        AMD 6.3789      
gbc.ge
Eng
შესვლა    რეგისტრაცია
მომხმარებელი
პაროლი
დაგავიწყდათ პაროლი?
ინფორმაციის გამოწერის პირობები
FREE NEWS << უკან
სებ-მა ბანკების მდგრადობის შესაფასებლად სტრეს-ტესტი აამოქმედა
6 დეკემბერი, 2021, 18:21
სებ-მა ბანკების მდგრადობის შესაფასებლად სტრეს-ტესტი აამოქმედა

თბილისი (GBC) - საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა, კომერციული ბანკების ფინანსური მდგრადობის შეფასების მიზნით, სტრეს-ტესტის ინტერაქტიული ვებპლატფორმა აამოქმედა. სტრეს-ტესტი საბანკო სექტორის მდგრადობის შეფასების ერთ-ერთი საუკეთესო ინსტრუმენტია, რომელიც კომერციული ბანკების ფინანსური გამჭვირვალობის გაზრდას უზრუნველყოფს.

აღნიშნული ინსტრუმენტის გამოყენებით, შესაძლებელია პოტენციური რისკების დროულად გამოვლენა და ბანკების დიდ შოკებთან გამკლავების უნარის შეფასება. ინტერაქტიული პლატფორმის მეშვეობით, დაინტერესებული საზოგადოება თავად შეძლებს თითოეული მაკროეკონომიკური ცვლადისთვის ჰიპოთეტური სტრესული სცენარის არჩევასა და კომერციული ბანკის კაპიტალის კოეფიციენტის დინამიკაზე დაკვირვებას.

აღსანიშნავია, რომ სტრეს სცენარები და სტრეს-ტესტის დაშვებები არ არის და არ შეიძლება ჩაითვალოს ეროვნული ბანკის პროგნოზებად. ეს დაშვებები მხოლოდ თეორიული სიმულაციაა, რომელიც, მათი რეალიზაციის შემთხვევაში, ფინანსური სექტორის მდგრადობის შესაფასებლად გამოიყენება. სტრეს-ტესტის განმარტებიდან და მიზნიდან გამომდინარე, მისი დაშვებები უნდა იყოს საკმარისად მძიმე, ნაკლებ სავარაუდო, თუმცა შესაძლებელი.

სტრეს-ტესტის შედეგების მიხედვით, ზომიერი და მკაცრი სტრეს სცენარის შემთხვევაში ყველა ბანკი მდგრადობას მაინც ინარჩუნებს, ხოლო ექსტრემალური სტრეს სცენარის დროს ზოგიერთი ბანკი მინიმალური მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად დამატებით კაპიტალს საჭიროებს. აღსანიშნავია ისიც, რომ სტრეს-ტესტი არ განიხილავს ბანკების მხრიდან შოკების საპასუხოდ აქტიურ რეაგირებას ან ბიზნეს მოდელის ცვლილებას, რამაც შესაძლოა შოკის გავლენა შეარბილოს. თუმცა, მიმდინარე შეფასებით, მფლობელობის არსებული სტრუქტურიდან გამომდინარე, ბანკებს კაპიტალის შევსების კარგი შესაძლებლობა აქვთ. შესაბამისად, კაპიტალის ჰიპოთეტური დანაკარგები სისტემის სტაბილურობას და მდგრადობას საფრთხეს არ უქმნის. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ექსტრემალურ სტრეს სცენარში კაპიტალის კოეფიციენტი აღდგენას მეორე წლიდან იწყებს, რასაც აქტივების ხარისხის გაუმჯობესებასთან ერთად, მდგრადი საოპერაციო მომგებიანობაც უწყობს ხელს.

სტრეს-ტესტის შედეგები "top-down" სტრეს-ტესტის მოდელით მიიღება, რომელიც 2019-2020 წლებში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) ტექნიკური მისიის მხარდაჭერით შემუშავდა. სტრეს-ტესტის ძირითადი მახასიათებლების შესახებ დეტალური ინფორმაცია განთავსებულია ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე. აღნიშნული მოდელის შედეგები ყოველწლიურად, ფინანსური სტაბილურობის ანგარიშში ქვეყნდება.

მსგავსი სტატიები
გამოკითხვა
სიახლეების არქივი
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
სპონსორები